İş & Strateji Skill
Brand Strategy Framework
Bir markanın kimliğini beş akademik çerçeveyle sistematik biçimde denetleyin ve kurun: Stengel Marka İdeali, Aaker Marka Değeri, Neumeier ZAG, Wheeler Marka Kimliği ve Kapferer Marka Prizması.
₺369
Risk Metrics Calculation
Kuyruk riskini, oynaklığı, düşüşü ve riske göre düzeltilmiş getiriyi naif kestirmeler yerine doğru dağılım varsayımlarıyla ölçen eksiksiz bir portföy risk araç seti.
VaR, CVaR, Sharpe, Sortino, Calmar, azami düşüş ve daha fazlasını hesaplar; sonra bunları stres senaryoları ve yuvarlanan pencerelerle baskı altında sınar. Klasik tuzaklardan kaçınmak için kuruldu: yalnızca VaR'a güvenmek, getirilerin normal dağıldığını varsaymak ve kriz anında korelasyonların nasıl fırladığını göz ardı etmek.
₺369 tek seferlik
Bir kit içine ekle → Fiyatlara KDV (%20) dahildir. · Gerçek ajans işinden çıkarıldı · tek seferlik, kilit yok
- Tür Skill
- Kategori İş & Strateji
- Teslimat E-posta · anında
- Lisans Tek seferlik
Çalışmanın içinden · kara kutu yok
Satın almadan önce işin kendisini gör.
Skill bir portföy getiri serisi üzerinde çalıştırdığı hesap döngüsü tam olarak şudur. Kara kutu yok, yaptığı iş bu:
- Hesaba başlamadan getiri serisini doğrular: boşluk yok, kurumsal işlemler düzeltilmiş, logaritmik ve basit getiri tutarlı, en az bir yıl tercihen üç yıl günlük gözlem ve rejim değişimi kontrolü; sakin dönem örneklemi normal sanılmasın.
- Dağılım varsayımını açıkça test eder: çarpıklık ve basıklık ölçülür, normallik test edilir; kuyruklar kalınsa (neredeyse hep kalındır) normal dağılım VaR'ı tarihsel yüzdelikler, Cornish-Fisher açılımı veya t-dağılımı ile değiştirilir.
- Tam metrik bataryasını tek geçişte hesaplar: oynaklık ve aşağı yön sapması, üç yöntemle yüzde 95 ve 99 VaR (tarihsel, parametrik, Cornish-Fisher), VaR ötesi ortalama kayıp için CVaR, düşüş derinliği ve süresi, riske göre düzeltilmiş oranlar (Sharpe, Sortino, Calmar, Omega).
- Portföy seviyesine geçer: varlık başına marjinal ve bileşen risk katkısı, çeşitlendirme oranı ve stres koşullu korelasyon matrisi. Sakin piyasada 0.3 okunan korelasyon, çeşitlendirmeye en çok ihtiyaç duyulan anda 0.8'e fırlar.
- İsimli tarihsel pencerelere (2008 krizi, 2020 çöküşü, 2022 faiz artışları) ve yükseltilmiş oynaklıklı Monte Carlo koşusuna karşı stres testi yapar; beklenen kayıp, kuyruk VaR'ı ve ufuk boyunca yüzde 10 kayıp olasılığı raporlanır.
- VaR modelini geriye dönük test eder (Kupiec aşım sayımı) ve sonuçları yedi haneli nokta tahmini yerine güven aralıklı aralıklar olarak raporlar; sahte hassasiyet raporlama kusuru sayılır.
Tek güç kaynağı. 6 hat dışarı.
risk-metrics-calculation · çekirdek
çekirdek aktif · 6 hat
- ✓ pozisyon büyüklüğü ve risk
Pozisyon büyüklüğü ve risk limitleri için portföy VaR ve CVaR hesaplama
- ✓ bir geri test sonrası ri…
Bir geri test sonrası riske göre düzeltilmiş getiriyi (Sharpe, Sortino, Calmar) değerlendirme
- ✓ düşüşü izleme ve bir ser…
Düşüşü izleme ve bir sermaye koruma stratejisi kurma
- ✓ tanımlı bir elde tutma d…
Tanımlı bir elde tutma dönemi üzerinden %99 VaR gibi düzenleyici metrikler üretme
- ✓ tarihsel krizlere ve var…
Tarihsel krizlere ve varsayımsal şok senaryolarına karşı stres testi
- ✓ rejim değişimini saptamak
Rejim değişimini saptamak için yuvarlanan oynaklık, Sharpe ve beta izleme
Aldıkların sende kalır.
Zamanı ileri sar. Ne kaldığını izle.
Sonsuza dek
Sahip olmak tam olarak bu.
Kiralık yığın
yapay zekâ yazım aracı: abonelik
süresi doldu · erişim gittianaliz paketi: abonelik
süresi doldu · erişim gittitasarım platformu: abonelik
süresi doldu · erişim gitti(geriye bir şey kalmadı)
Senin ocağın
-
VaR'ı CVaR ve kalın kuyruk yöntemleriyle eşleştirerek kuyruk riskinin küçümsenmesini önler
lisans: kalıcı -
Normal dağılım modellerinin stres dönemlerinde kaçırdığı gizli tehlikeyi açığa çıkarır
lisans: kalıcı -
Sahte kesinlik yerine dürüst aralıklar ve güven aralıkları raporlar
lisans: kalıcı -
Rejim değişimlerini erken yakalar; böylece kayıplar büyümeden risk limitleri uyarlanır
lisans: kalıcı
abonelikler biter · tapular bitmez
Kutudaki her şey.
Bir parçayı eline al. Çalışırken izle.
Çekirdek RiskMetrics sınıfı: oynaklık, VaR (tarihsel/parametrik/Cornish-Fisher), CVaR, düşüş
6 parça · tek çalışan sistem · e-postayla anında teslim
Bu herkes için dövülmedi.
- Araç kiralamayı sahip olmaya tercih ediyorsan, sana göre değil.
- Yığınını senin yerine başkası yönetsin istiyorsan, sana göre değil.
- Tahmin etmekten memnunsan, sana göre değil.
Kalın kuyrukları, rejimleri ve düzenleyici raporlamayı dikkate alan titiz, çok metrikli risk ölçümüne ihtiyaç duyan kantitatif geliştiriciler ve portföy ekipleri için.
o zaman bu senin için dövüldü.Hangi AI ile çalışır
Tasarımı gereği evrensel: her yapay zekada çalışır. Açık Agent Skills + MCP biçiminde gelir (Claude’da yerleşik); ChatGPT, Gemini, Cursor ve Copilot aynı dosyaları kendine uyarlar.
- Claude Yerleşik biçim
- ChatGPT Açık standartla uyarlanır
- Gemini Açık standartla uyarlanır
- Cursor Açık standartla uyarlanır
- Copilot Açık standartla uyarlanır
Aklındakini yakala.
hava temizlendi. seninle ocak arasında hiçbir şey kalmadı.
bir kıvılcım yakala: ocak cevaplar
-
Portföyüm hisse değil; kripto veya karma varlıklarda işler mi?
Çekirdek RiskMetrics sınıfı getiri serisi üzerinde çalışır; getiriye dönüştürebildiğiniz her varlık girer: kripto, çok varlıklı portföyler, strateji geri testleri. Portföy katmanı bunun üstüne marjinal katkı, risk paritesi ve stres korelasyonunu ekler.
-
Sharpe hesaplayan kütüphane çok; buradaki gerçek fark ne?
Dağılım disiplini. VaR asla yalnız bırakılmaz: kalın kuyruklar için CVaR ve Cornish-Fisher düzeltmeleriyle eşlenir, rejim değişimleri yuvarlanan pencerelerle izlenir, doğrulama listesi VaR geri testini de kapsar. Kriz anındaki korelasyon sıçramaları normal varsayılmaz, açıkça modellenir.
-
Ne alacağımı söyler mi, getiri tahmini yapar mı?
Hayır. Elinizde tuttuğunuz veya geri test ettiğiniz pozisyonların riskini ölçer; alfa sinyali ya da tahmin üretmez. Çıktılar bilinçli olarak işlem önerisi değil, dürüst aralıklar ve güven aralıklarıdır.
-
Nasıl teslim edilir?
Satın alımdan hemen sonra e-posta ile iletilir, kuruluma hazır, anında indirilir; bekleme yok.
-
Tek seferlik mi, abonelik mi?
Tek seferlik alımdır; abonelik veya gizli ücret yoktur. Fiyata KDV (%20) dahildir.
-
İade alabilir miyim?
Dijital ürün olduğu için indirildikten sonra iade yapılmaz. Bu yüzden ne içerdiğini ve kime uygun olduğunu burada açıkça paylaşıyoruz.